港股相關ETP下跌,軍工板塊相關分級跌幅較大 - ETP日報

▎分析師/宋祖強執業證書編號:S0890515120001)   

研究助理/鄭琳琳、楊思奇

市場回顧:今日上證綜指下跌0.46%,收於3090.14點,深證成指下跌0.56%,收於9974.35點,創業板下跌0.5%,收於1813.51點,兩市成交額4000.45,比上一交易日減少734.13億元。申萬一級行業中隻有采掘(+0.27)、食品飲料(+0.12%)上漲,其餘行業全部下跌,其中建築材料(-1.76%)、國防軍工(-1.18%)、建築裝飾(-1.17%)跌幅較大。

今日港股大跌,恒生國企指數跌幅1.08%,受權益市場影響,恒生ETF跌幅0.72%,H股ETF跌幅0.71%。

分級B方麵:今日分級B幾乎全部下跌,其中軍工、國防、H股等相關分級B跌幅較大,如中航軍B(150222,-2.06%)、國防B(150206,-2.56%)、H股B(150176,-1.40%)。今日進取股基成交額5.84億,穩健股基成交額4.28億,成交額明顯減少。

今日分級B中仍有10隻基金臨近下折,近期值得關注的是轉債B級,今日中證轉債指數下跌0.10%,當前預估淨值為0.474(0.45觸發下折),以及體育B和軍工股B,當前預估淨值分別為 0.280和0.345。

分級A方麵:今日分級A總份額534.49億份,較昨日減少1.93,成交額在1000萬以上的分級A中除互聯網A(150194,0.10%)其餘全部下跌,創業板A(150152,-0.38%)、中航軍A(150221,-0.34%)、銀行A(150227,-0.39%)均跌幅較大。如軍工指數再次大幅下跌而中航軍A的溢價無明顯縮小,則可關注中航軍B的投資機會。

今日,美債收益率大幅下行提升避險人氣,同時央行公布市場操作釋放暖風信號,新債發行需求旺盛也提升二級市場人氣,10年期國債期貨主力合約1709收漲0.36%。

今日,我國首次海域可燃冰試采成功,成為世界上第一個實現穩定開采海洋超級能源的國家,這一突破有望減少我國對於石油的依賴,對於推動能源生產和消費革命具有重要意義。另外,今日國家發改委披露《基礎產業司2017年研究課題招標公告》,側麵證實《關於深化石油天然氣改革的若幹意見》已經正式印發。在兩則利好消息的衝擊下,二級市場的能源板塊今日逆市上揚走出一波主題行情,同時,基金市場上能源ETF也同樣錄得正收益,今日能源ETF和全指能源價格漲幅分別為0.91%和1.62%,淨值漲幅分別為0.67%和0.60%,折溢價水平分別為0.72%和-0.07%,投資者可關注能源ETF的相關投資機會。

黃金ETF

今日倫敦金盤中下跌0.31%,AU9999上漲0.82%,華安黃金ETF上漲0.83%,AG1706下跌0.25%。特朗普“通俄門”,“幹政門”接連爆發,特朗普遭彈劾風險驟升50%,美國政局不穩風險,引發避險需求驟升,黃金相關ETF上漲。

貨幣ETF

今日銀華日利七日年化收益率3.625%、華寶添益七日年化收益率3.663%、南方理財金H七日年化收益率為3.652%。貨幣ETF均處折價狀態,折價幅度較小。

跨境ETF

QDII-ETP方麵,盤中在岸人民幣對美元彙率貶值0.03%,昨天,德國DAX指數下跌1.35%,納斯達克100下跌2.51%,標普500下跌1.82%,博時標普500ETF下跌1.70%,預估折價率0.44%。

商品ETP

標普全球石油指數下跌0.89%,華安石油與昨日持平,預估溢價率0.26%,標普石油天然氣上遊股票指數下跌1.38%,華寶油氣下跌1%,預估溢價率0.07%。